Riskco Core

Riskco

El corazón de la plataforma RISKCO

1. Construido desde cero

para el futuro –build for what’s next–

2. Extensísima y compleja casuística

de activos y pasivos financieros y productos de seguros.

  1. Activos financieros: todo tipo de bonos simples, complejos e ilíquidos, estructuras financieras multiriesgo, SPV, Asset Swaps, renta variable, fondos de inversión sin límite de niveles a la hora de realizar look-through, instrumentos con valoración por Montecarlo, activos híbridos, intercambio de flujos, derivados financieros, opciones exóticas.
  2. Seguro de vida: todo tipo de seguros de vida básicos, seguros de ahorro, tipo “universal life”, capitales diferidos con reembolso de primas, con participación en beneficios, seguros de rentas, ya sean temporales, vitalícias, con contraseguro, con reversiones, seguros de vida riesgo, como temporales anuales renovables, temporales, decesos, seguros tipo unit-linked o index-linked, así como cualquier tipo de seguro combinación de los anteriores y con múltiples garantías.
  3. Seguros generales de todos los ramos o líneas de negocio, mediante cálculo de flujos, ya sea a nivel de producto, ramo o línea de negocio, así como el cálculo de reservas de siniestros a partir de métodos estadísticos deterministas o estocásticos.

3. Cubre todo de tipos de operaciones

en portfolios: compras, ventas, aportaciones, retiradas, splits, canjes, dividendos, cupones, vencimientos, traspasos, ampliaciones, ingresos, gastos, etc.

4. Algoritmia propia

para procesar de forma completa (diseño, creación, valoración, riesgos, pyg, etc. ) “activos a la carta”.

  1. Analizador léxico/Sintáctico para instrumentos financieros “híbridos” a partir de fórmulas matemáticas intuitivas y similares a las de Excel: a=(c;euribor;720)#b=(c;euribor;3600)#c=(c;euribor;7200); iif(iif(0,94*b;3;b>3);3;c>a).
  2. Creaciones de instrumentos complejos a partir de otros más simples. Por ejemplo un bono regular que cambia a irregular, y después a flotante con opcionalidad. Gracias a la modularidad de “Riskco Core” unos instrumentos puedes ser parte de otros, simplificando enormemente la creación de instrumentos complejos.
  3. Intercambiador de flujos. Concebimos el concepto swap de forma muy amplia, intercambiando flujos entre dos o más activos, de cualquier naturaleza y cualesquiera que sean las reglas de intercambio. Un bono flotante ligado a la inflación por uno regular más una acción.

5. Motor Montecarlo

A partir de la definición de la estructura Montecarlo, el motor de cálculo crea de forma inmediata un “Cubo” con las simulaciones de los precios de los diferentes subyacentes que componen una estructura, las fechas (inicial, final e intermedias) y el número de simulaciones. A partir de aquí el usuario, con pocas líneas de código en Matlab, puede programar las características específicas de la estructura. Con este “Cubo” se estandariza e industrializa una gran parte del trabajo de valoración por Montecarlo. De esta manera se crea eficientemente la estructura y se integra en Riskco.

6. Integra los instrumentos

valorados por Montecarlo con el resto de la funcionalidad (riesgos agregados y desagregados, what ifs,…)

7. ALM estocástico

Proyección conjunta de todos los flujos de carteras de activos y pasivos. Un banco, una compañía de seguros, una empresa no financiera, etc. Proyecta múltiples escenarios con tantos puntos intermedios como flujos que vencen o reprecian. Esto va a permitir correlacionar los factores de riesgo y obtener, en lugar de un único resultado, toda una distribución de los mismos.

8. I-RISKCO

(módulo de Vida) está pensado para actuarios, no para informáticos, tiene un lenguaje de código propio, muy similar al Excel, para modelizar productos, actualizarlos y depurarlos con la máxima sencillez, autonomía y sin necesidad de conocimientos previos de programación lo que facilita enormemente la transferencia de conocimientos. El código reutilizable y editable desde Excel.

9. Modelo de datos muy flexible y modular

Entre otros, para la parte de inversiones, permite la desagregación de carteras en subcarteras y para la parte actuarial permiten segmentar un proyecto de forma muy flexible: agregando y desagregando productos desde el nivel póliza o garantía individual hasta el nivel compañía.

10. Gran velocidad de cálculo

(programación en C++) y la utilización de multihilos, permite aprovechar al máximo la potencia de los procesadores actuales.

11. Parametrizable

permite configurar multitud de variables: Divisa de valoración, cantidad de hilos abierto en el motor de cálculos para la valoración de portfolios, etc. En el modelo de vida, totalmente configurable, el usuario es quién define o actualiza los inputs, outputs, así como los cálculos intermedios.

12. Batch

Existen tareas batch. Permitiendo al usuario la ejecución de procesos desatendidos en diferentes momentos del tiempo.

13. Versátil

Bancos, Aseguradoras, Gestoras de Fondos y Planes de Pensiones y Departamentos financieros de empresas no financieras. Se puede adaptar tanto a pequeñas como a grandes compañías, en las que se permite almacenar miles de instrumentos, operaciones y carteras. Se puede decir que “Riskco” es una “aplicación a la carta”, al estar estructurada en módulos, permite que dependiendo del tipo de cliente configurar los módulos a mostrar y dentro de ellos únicamente algunas de las opciones que lo conforman.

14. Fácil gestión de usuarios

mediante el control de permisos basada en roles y logados contra Active Directory.

15. Potente Generador de Informes

Los usuarios, sin necesidad de conocer ningún lenguaje de programación, pueden diseñar sus propios informes. La definición de los informes está basada en Excel, utilizando funciones propias de Riskco. De esta forma mediante peticiones a funciones de Riskco, que son procesadas por su motor de cálculo y volcadas a un Excel, el usuario puede maquetar desde el propio Excel sus informes. Una vez maquetado el Informe y almacenado en Riskco la petición del informe es automática.