Portfolio
Setor / Gestão y assessoria de investimentos
Benchmarking e controle prévio à operação em tempo real
- Benchmarking em tempo real. Monitorização da rentabilidade- risco da carteira em comparação com um benchmark multi-ativo personalizado.
- GoTrade. Sistema de monitori- zação dinâmica da rentabilidade e do risco relativo de uma car- teira, para ajudá-lo a identificar quando realizar as operações intraday (copyright Serfiex)
- Carteira Multidimensional. Agrega e desagrega a carteira em diferentes níveis
(tipo de ativo, divisa, país, emissor…) ao critério do utilizador e de forma interativa. - Atualização em tempo real. Salda 100 operações por segundo e avalia, mark to market e mark to model, as carteiras e supercarteiras.
- Risco da carteira (VaR e Tracking Error) em tempo real. Agregado e desagregado (remuneração variável, taxas de juro, divisa, crédito e liquidez.)
- Extenso catálogo de produtos (ações, futuros, opções, fundos, ETFs, divisas, depósitos, acordos de recompra, liquidez, obrigações – mais de 100 tipos diferen- tes -, forex, swaps).
- Perdas e ganhos em tempo real. E também analise das perdas e ganhos das operações fechadas.
- Definição de limites de risco.
- Relatório de Trading e de operações da empresa.
- Simulação de operações e controle prévio à operação em tempo real. Antes de enviar ordens de mercado, verifica a não violação dos limites estabe- lecidos VaR/Tracking error /operacionais. Inclui a carteira mais as operações simuladas, mais as que aguardam execução.
- Risk Line (copyright SERFIEX).
Uma linha para visualizar as perdas e ganhos diários da carteira em relação aos
limites estabelecidos pelo VaR, pelos worst cases e pelos what ifs. - Sumário Executivo do controle de investimentos.
- Informações sobre a evolução da rentabilidade e do risco das carteiras e respectivos benchmarks.
- Controle de limites.
- Alerta sobre possíveis erros, para tomar decisões a tempo.