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Setor / Gestão y assessoria de investimentos

Benchmarking e controle prévio à operação em tempo real

  1. Benchmarking em tempo real. Monitorização da rentabilidade- risco da carteira em comparação com um benchmark multi-ativo personalizado.
  2. GoTrade. Sistema de monitori- zação dinâmica da rentabilidade e do risco relativo de uma car- teira, para ajudá-lo a identificar quando realizar as operações intraday (copyright Serfiex)
  3. Carteira Multidimensional. Agrega e desagrega a carteira em diferentes níveis
    (tipo de ativo, divisa, país, emissor…) ao critério do utilizador e de forma interativa.
  4. Atualização em tempo real. Salda 100 operações por segundo e avalia, mark to market e mark to model, as carteiras e supercarteiras.
  5. Risco da carteira (VaR e Tracking Error) em tempo real. Agregado e desagregado (remuneração variável, taxas de juro, divisa, crédito e liquidez.)
  6. Extenso catálogo de produtos (ações, futuros, opções, fundos, ETFs, divisas, depósitos, acordos de recompra, liquidez, obrigações – mais de 100 tipos diferen- tes -, forex, swaps).
  7. Perdas e ganhos em tempo real. E também analise das perdas e ganhos das operações fechadas.
  8. Definição de limites de risco.
  9. Relatório de Trading e de operações da empresa.
  10. Simulação de operações e controle prévio à operação em tempo real. Antes de enviar ordens de mercado, verifica a não violação dos limites estabe- lecidos VaR/Tracking error /operacionais. Inclui a carteira mais as operações simuladas, mais as que aguardam execução.
  11. Risk Line (copyright SERFIEX).
    Uma linha para visualizar as perdas e ganhos diários da carteira em relação aos
    limites estabelecidos pelo VaR, pelos worst cases e pelos what ifs.
  12. Sumário Executivo do controle de investimentos.
    1. Informações sobre a evolução da rentabilidade e do risco das carteiras e respectivos benchmarks.
    2. Controle de limites.
    3. Alerta sobre possíveis erros, para tomar decisões a tempo.