Riskco Corporate
Setor / Corporações
Risk Management e fair value em Corporações
As corporações precisam valorar, medir, controlar e gerenciar seus riscos de tipo
de juro, divisa, matérias primas, créditos e produtos sofisticados.
Por que? Porque as grandes corporações multinacionais podem pagar altos
preços. As corporações grandes e médias não podem.
A Serfiex põe ao alcance das corporações o Riskco Corporate, e a um preço muito competitivo.
Riskco Corporate é um software da Financial Risk Managemente especializado em corporações que fornece as ferramentas mais avançadas e a Serfiex ensina como utilizá-las apropriadamente.
As corporações grandes e médias poderão dispor de mais meios e mais conhecimento a um preço muito competitivo.
- Risco Agregado e desagregado
Qual o risco da companhia e onde ele está?Identificação, quantificação e hierarquização dos fatores de risco (mapa de riscos) que acarretam um maior risco líquido (ativos-passivos) para a empresa.O Dólar dos Estados Unidos representa 31% do risco total da empresaO Real representa 31% do risco total da empresa¿Como o risco é distribuído no tempo e de onde ele vem?Desagregação temporal dos fatores de risco da companhia e identificação da origem do risco. - Stress. Testes de stress. Análise de sensibilidade: simulaçõesWorst case scenario. Testes de tolerância a situações limite.
What if? O que acontece em cenários distintos pré-determinados e não extremos. - Avaliação e risco individualizado por instrumento e em nível da carteira (fo- rex, swaps, empréstimos). Total transparência em todas os inputs e metodologias utilizadas para uma possível verificação por terceiros (auditores, entidades regu- ladoras).Também agrega instrumentos com as suas coberturas.
- Cálculo do Fair Value & Risk Value da empresa.· Valor justo (ativos menos passivos a preço de mercado). Também podem incluir orçamentos.
· Risk value da empresa. Estimativa das perdas potenciais, em prazos dis- tintos, risco de taxa de juro, moedas, remuneração variável, imóveis, crédi- to e matérias-primas. - Portfólio MultidimensionalDecomposição em diferentes níveis (balanço consolidado, filiais, países, moedas, entre outros), a critério do usuário e de forma interativa.
- Control
- Definição de limites flexível, nidificada e ao máximo detalhe.
- Verificação automática de limites.
