Solvencia II

Sector / Seguros

Cálculo del requerimiento de capital de solvencia para entidades aseguradoras

ALM
Valoración de inversiones, primas y prestaciones y cálculo del excedente financiero
Análisis de flujos y necesidades de liquidez
Cálculo de Matching Adjustment y control de casamiento de flujos, inmunización por duraciones y optimización de carteras

PILAR I. Inversiones
Base de datos de atributos descriptivos y analíticos para abordar un proyecto Solvencia II completo
Análisis look-through para fondos de inversión, ETFs, SICAVs, etc.
Medición del riesgo de mercado, contraparte e iliquidez de las inversiones
Generación de pruebas de tensión y simulación de escenarios de crisis

PILAR I. Reservas técnicas
Cálculo de la mejor estimación de las provisiones técnicas (best estimate)
Generación de pruebas de tensión sobre riesgos técnicos (mortalidad, incapacidad, longevidad), niveles de gastos, tipos de interés y rentabilidades, participación en beneficios, reaseguro, comportamiento de los tomadores…

PILAR I. Cálculo del requerimiento de capital de solvencia
Fórmula general del modelo estándar (SCR y MCR) para los distintos riesgos
Gestión y recalibración de los parámetros, excepciones y factores del modelo estándar, abierta y personalizable
Modelos internacionales y locales (Europa, Latinoamérica)

RISKCO como soporte para PILAR II y PILAR III de Solvencia II
Herramientas para la preparación de informes ORSA (Own Risk Solvency
Assessment): autoevaluación periódica de riesgos y solvencia
Recalibración de la formula estándar
Soporte para informes cuantitativos y de Situación Financiera y Solvencia