Risk Management

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Valoración, medición, control y gestión de riesgos financieros

  1. Valoración, contraste de valoración y exposición
    • Amplio catálogo de productos: bonos (fijos, flotantes, con opcionalidad, híbridos…), depósitos, repos, liquidez, préstamos, acciones, fondos, índices, divisas, futuros, opciones, forex, swaps, depósitos fiduciarios, inmuebles…
    • Caja de herramientas para la generación de activos estructurados y multi-riesgo
    • Valoración mark-to-model y calculadora de bonos, swaps, opciones…
    • Medidas medias de la cartera o “subcarteras”: TIR, spread de crédito,rating, duración, beta…
    • Representación multidimensional: análisis de exposiciones, concentraciones y medidas de riesgo agrupadas por criterios individuales o combinados (tipo de activo, divisa, país, emisor, categorías personalizadas…)
    • Análisis de exposición a fuentes de riesgo y subyacentes
    • Análisis de coberturas y apalancamientos
    • Análisis de flujos por plazos temporales
    • Tratamiento lookthrough para fondos, ETF, SPV, índices Benchmark…
    • Análisis de exposición y riesgos frente a carteras de referencia o Benchmark
  2. Medición de riesgos financieros de mercado, crédito y liquidez
    • Medidas de sensibilidad de primer y segundo orden
    • Medidas probabilísticas agregadas y desagregadas: VaR Paramétrico, VaR Histórico, Trackingerror (paramétrico e histórico), Component VaR, Tail VaR
    • Análisis de aportación individual al riesgo con criterios de agregación dinámicos
    • Personalización de las matrices de riesgos de mercado y de crédito
    • Análisis del riesgo de contraparte: Creditmetrics, CVA
    • Rankings de iliquidez y pruebas de profundidad de mercado
    • Control de límites de exposición, concentración y riesgos, personalización y procesos de verificación
    • Estadísticos de rentabilidad y riesgo, ratios de evaluación de resultados, absolutos o relativos frente a Benchmark
  3. Simulación y pruebas de tensión (stress test)
    • Configuración de escenarios hipotéticos o históricos de movimiento de curvas de tipos de interés (paralelos y no paralelos), spreadsde crédito, rating (downgrades/upgrades), precios de activos, tipos de cambio, volatilidades implícitas, matriz de riesgos…
    • Escenarios de venta forzada a diferentes horizontes temporales para la evaluación de las posibles pérdidas por iliquidez
    • Personalización y automatización de escenarios, unifactoriales o combinados
    • Simulación de operaciones e impacto en exposiciones, riesgos, coberturas, límites
  4. Generación de informes automáticos
    • Informes comerciales, normativos, de control interno
    • Personalización y generación masiva mediante procesos automáticos