Proyecciones futuras

Sector / Bancos y Corporaciones

Software para proyectar proyectar el balance y la cuenta de resultados.

El análisis estocástico permite proyectar múltiples escenarios con tantos puntos intermedios como flujos que vencen o reprecian. Esto va a permitir correlacionar los factores de riesgo, aumentar la precisión de los calculus y obtener, en lugar de un único resultado, toda una distribución de los mismos.

Funcionalidades principales:

  • Análisis ALM completo: proyecta a una fecha futura todos los cobros y pagos, ciertos, inciertos (referencias flotantes) o contingentes (futuros, opciones, forex, Irs, currency swaps, etc.).
  • Reinvierte y financia todos los flujos intermedios hasta la fecha final de simulación.
  • Calcula la distribución de las valoraciones y las pérdidas y ganancias de las carteras de activo, pasivo, excedente financiero, presupuestos, proyecto de inversión,…
  • Calcula todos los cash-flows intermedios –ciertos, inciertos o contingentes- por instrumento financiero y los agrupa por ejemplo mensualmente.
  • Análisis de sensibilidad del Margen Financiero y del Valor Económico
  • Test de eficacia de las coberturas
  • What if, worst case y stress on line
  • Simula operaciones y estrategias