Optimización de carteras y balances. Asignación de límites de inversiones

Sector / Bancos y Gestión y asesoramiento de inversiones

Software para optimizar y rebalancear carteras (de inversión o de endeudamiento -un emisor-) y balances.

Asignación de límites de riesgo estáticos y dinámicos.

Funcionalidades principales:

  • Cálculo de las rentabilidades de equilibrio (modelo Black-Litterman)
  • Introducción de rentabilidades esperadas absolutas y relativas(modelo Black-Litterman)
  • Cálculo de la cartera óptima a partir de un determinado nivel de riesgo (nivel de pérdidas máximas o volatilidad) para el nivel de probabilidad deseado (*)
  • Análisis Versus. Ingeniería inversa. Consiste en extraer las rentabilidades implícitas que subyacen a la actual composición de la cartera.
  • Asignación de un límite estático, como extensión natural del proceso de optimización (*)
  • Rebalanceos periódicos de los pesos de la cartera (*)ajustándolos al nivel de riesgo que maximiza la rentabilidad final utilizando como inputs únicamente dos datos ciertos:
    • El tiempo transcurrido
    • La rentabilidad verdaderamente obtenida


¡Un toque sofisticación financiera de la buena!

  • Asignación de límites de riesgos dinámicos en función de los mismos dos datos ciertos anteriores (*).

(*) Desarrollos propios