ALM Basilea

Sector / Bancos

Análisis de balance, proyección y medición de riesgos y stress testing en línea con las exigencias internacionales

Riskco le ayuda a cuantificar y monitorizar las exposiciones brutas y netas existentes en todas las partidas del balance, de manera agregada o desagregada.

  • Realiza el contraste de valoración (Mark-to-Model) de activos (créditos e inversiones) y pasivos (depósitos, emisiones, etc.)
  • Permite la segmentación de las partidas del balance y el análisis de concentración por múltiples criterios.
  • Dispone de herramientas de configuración para el tratamiento tipos de activos y pasivos con vencimiento no contractual o sujetos a opcionalidad y conducta de los clientes tanto en la cancelación como en el modo de renovación.

Riskco le ayuda a monitorizar la exposición y cuantificar los diferentes riesgos de mercado (tipos de interés, tipo de cambio, spread, bolsa, materias primas, iliquidez), y contraparte.

  • Medidas de sensibilidad, Modelos VaR y Expected Shortfall
  • Stress de iliquidez de la cartera de inversiones
  • Riesgo de contraparte con modelos como IRB, Creditmetrics y CVA

Riskco calcula el margen de intermediación y le ayuda a cuantificar y gestionar los riesgos estructurales que afectan al balance.

  • Riesgo de liquidez / financiación, análisis GAP simple y acumulado, estático y dinámico.
  • Proyección de flujos esperados y simulados.

Riskco revalora su balance ante escenarios hipotéticos configurables.

  • Sensibilidad del valor económico: generación de diferentes shocks en las variables de mercado
  • Sensibilidad del margen de intermediación a diferentes horizontes temporales y con diferentes escenarios de tipos de interés
  • Simulación de costes de financiación, disponibilidades de crédito, cambios en los patrones de prepago de los clientes, retiradas de depósitos
  • Simulación de operaciones y posiciones de balance

Riskco le aporta soluciones para el cumplimiento normativo y el reporting interno.

  • Capital Regulatorio, ratios de liquidez
  • Cuadros de mandos e informes personalizados