Compliance SGIIC.

Circular 6/2009 de la CNMV

Servicio de apoyo a su Unidad de Gestión de Riesgos de las SGIIC relacionados con el contenido de la Norma 4º de la Circular 6/2009 de la CNMV.

Identificación y medición de riesgos de mercado y crédito.

Adecuación previa de la inversión a la política de inversiones de las IIcs.

Documentación de técnicas de medición de riesgos.

Verificación del cumplimiento de los límites de exposición y riesgos.

Calibración retrospectiva de los riesgos (“back testing”) y pruebas de tolerancia a situaciones límite (“stress testing”).

Comprobación de la valoración razonable de activos ilíquidos y complejos.

Riesgo de iliquidez: ranking de liquidez y test de profundidad de mercado.

Test de calidad de ejecución de las operaciones por intermediarios.El cliente elige el alcance del servicio: un punto, dos o…todos. El servicio se concreta en INFORMES mensuales o trimestrales (un informe individual para cada punto y para cada IIC).

El servicio incluye:

  • Documentación con el soporte metodológico para cada punto.
  • Disponibilidad de SERFIEX para justificar las conclusiones de sus INFORMES ante terceros a requerimiento del Cliente (tipo auditoría interna o externa, supervisor, negociación con contraparte, etc).