Risk Management

Setor / Todos

Avaliação, medição, controle e gestão de riscos financeiros

  1. Avaliação e contraste de avaliação (Fair Value)
    • Software multiativo, multidivisa.
    • Vasta gama de produtos: ações, futuros, opções, fundos, ETFs, moedas, CDBs, REPOs, depósitos à vista, títulos públicos e privados (mais de 100 tipos de títulos), forex, swaps e imobiliário.
    • Caixa de ferramentas para gerar ativos multi-risco.
    • Avaliação mark-to-model de ativos com baixa liquidez, estruturas complexas e derivados sofisticados.
    • Calculadora de títulos, swaps e opções.
    • Matrizes de spread de crédito para ava- liação mark-to-model.
    • Medidas de carteira: TIR de mercado, TIR de compra, spread e rating médio.
    • Carteira Multidimensional. Agrega e des- agrega a carteira em diferentes níveis (tipo de ativo, moeda, país, emissor, entre outros) ao critério do usuário e de forma interativa.
    • Mappings temporais de fluxos.
    • Mappings simples e complexos de concentração (classes de ativos, setores, emissores, países, rating, entre outros) definidos pelo usuário.
    • Calculadoras de renda fixa.
    • Agregação e desagregação de carteiras.
    • Look through para fundos de investi- mentos.
    • Analise de exposição e riscos frente a benchmark.
    • Rankings de iliquidez.
  2. Medição de riscos financeiros de mercado, crédito e liquidez
    • Medidas matemáticas: sensibilidade, duração modificada, derivadas parciais.
    • Medidas probabilísticas: VaR, Tracking Error, Component VaR, Tail VaR.
    • Modelos VaR: paramétrico e Montecarlo.
    • Medidas de risco agregado e desagregado.
    • Var Multidimensional.
    • Personalização das matrizes de riscos de mercado e de crédito: modelo, mostra, segmentação, vértices.
  3. Simulação e provas de tensão (“stress test”)
    • Simulação de operações.
    • Coberturas e alavancagem.
    • What if?: perturbação de curvas, spreads, rating, renda variável e moedas.
    • Simulação de volatilidades e correlações.
    • Gerador de cenários combinados.
    • Automatização de testes personalizados.
    • Worst Case Scenario: possibilidade de especificar cenários de crise.
    • Back Testing: calibração a posteriori da adequação do modelo.
    • Análise de profundidade de mercado para risco de liquidez.
  4. Controle de riscos.
    • Modelos padrão e modelos internos.
    • Limites legais de amplitude e concentração.
    • Alta flexibilidade para definição de limites internos.
    • Verificação automática de limites.
  5. Geração de relatórios.
    • Quadro de comandos (avaliação, riscos, controle e tensão).
    • Relatórios individuais de produtos.
    • Relatórios comerciais.
    • Reporting de supervisão.