Riskco Corporate

Setor / Corporações

Risk Management e fair value em Corporações

As corporações precisam valorar, medir, controlar e gerenciar seus riscos de tipo
de juro, divisa, matérias primas, créditos e produtos sofisticados.

Por que? Porque as grandes corporações multinacionais podem pagar altos
preços. As corporações grandes e médias não podem.

A Serfiex põe ao alcance das corporações o Riskco Corporate, e a um preço muito competitivo.

Riskco Corporate é um software da Financial Risk Managemente especializado em corporações que fornece as ferramentas mais avançadas e a Serfiex ensina como utilizá-las apropriadamente.

As corporações grandes e médias poderão dispor de mais meios e mais conhecimento a um preço muito competitivo.

  1. Risco Agregado e desagregado
    Qual o risco da companhia e onde ele está?Identificação, quantificação e hierarquização dos fatores de risco (mapa de riscos) que acarretam um maior risco líquido (ativos-passivos) para a empresa.O Dólar dos Estados Unidos representa 31% do risco total da empresaO Real representa 31% do risco total da empresa¿Como o risco é distribuído no tempo e de onde ele vem?Desagregação temporal dos fatores de risco da companhia e identificação da origem do risco.
  2. Stress. Testes de stress. Análise de sensibilidade: simulaçõesWorst case scenario. Testes de tolerância a situações limite.
    What if? O que acontece em cenários distintos pré-determinados e não extremos.
  3. Avaliação e risco individualizado por instrumento e em nível da carteira (fo- rex, swaps, empréstimos). Total transparência em todas os inputs e metodologias utilizadas para uma possível verificação por terceiros (auditores, entidades regu- ladoras).Também agrega instrumentos com as suas coberturas.
  4. Cálculo do Fair Value & Risk Value da empresa.· Valor justo (ativos menos passivos a preço de mercado). Também podem incluir orçamentos.
    · Risk value da empresa. Estimativa das perdas potenciais, em prazos dis- tintos, risco de taxa de juro, moedas, remuneração variável, imóveis, crédi- to e matérias-primas.
  5. Portfólio MultidimensionalDecomposição em diferentes níveis (balanço consolidado, filiais, países, moedas, entre outros), a critério do usuário e de forma interativa.
  6. Control
    • Definição de limites flexível, nidificada e ao máximo detalhe.
    • Verificação automática de limites.