Riskco Core

Setor / Todos

Data warehouse e servidor de aplicações

O Riskco Core é um middle completo, flexível, rápido, capaz, desenhado desde o seu princípio e construído para o futuro –built for what´s next¬– que lhe permitirá:

    • Superar todos os pontos de estrangulamento existentes na gestão da infor- mação de ativos e passivos financeiros
    • Tornar os processos de armazenagem, gestão e exploração desta infor- mação muito mais eficientes.
        As características do Riskco Core são:

        1. Fecha o círculo FRONT + MIDDLE + BACK, funciona a partir de operações ou fotos de portfólios periódicos.
        2. Informação única, completa e estruturada (one input; good input; multiple out- put).
        3. Processa mais de 200 diferentes tipos de ativos. Riskco Core processa de maneira completa e com grande precisão, qualquer tipo de ativo ou passivo. A aplicação está pensada como uma caixa de ferramentas: com as peças básicas é possível elaborar outras mais complexas, garantindo a possibilidade de evolução constante do sistema de forma a adaptar-se às necessidades futuras e evitar ob- solescência.
          Por exemplo, com a informação necessária para um bônus fixo irregular e um bônus flutuante com opcionalidade, caps e floors, pode-se criar uma obrigação estruturada que, até uma determinada data, tenha cupons fixos e que, posteriormente, passe a ter cupons variáveis entre uma banda máxima e mínima e que, ainda, possa ser amortizada pelo emissor em diferentes datas (callable).

O Riskco Core incorpora um analisador Léxico/Sintático para especificar fórmu- las matemáticas nos rendimentos dos ativos. São fórmulas intuitivas e similares àquelas utilizadas em planilhas Excel.

Por exemplo, a definição das variáveis a, b e c como taxas de juros de uma curva e prazo específicos:

  • #a=(C;EURIBOR;720)#b=(C;EURIBOR;3600)#c=(C;EURIBOR;7200)Neste caso, é possível referenciar pagamentos condicionais aos níveis relativos dos mesmos, e estender os condicionais e fórmulas, com total flexibilidade, até o nível de complexidade que seja necessário.
  • iif(iif(0,94*b;3;b>3);3;c>a)

O analisador Léxico/Sintático permite processar títulos públicos e privados de qualquer país ou indústria financeira (produtos de investimentos, seguros bem como de bancos e corporações).

  1. Riskco Core analisa e precifica toda a posição do cliente como carteiras, fun- dos de investimento, balanços, entre outros, tanto a preços de mercado (mark- to-market) como ao seu preço justo (mark-to-model).
  2. Equipado com um módulo Montecarlo avançado para o desenho, avaliação e medição de riscos de estruturas financeiras complexas e para a projeção conjun- ta de fluxos estocásticos de carteiras de ativos e passivos.
  3. Adiciona carteiras e desagrega subcarteiras com enorme flexibilidade em função de diferentes critérios: tipo de ativo ou passivo, setor, emissor, rating, país, moeda, gestor, estratégia de investimento ou de trading, entre outros. Por exemplo, a carteira formada por todos os fundos de investimento de uma Asset.
  4. A base de dados é Robusta e Capaz. Está pensada tanto para pequenas como para grandes companhias, permitindo armazenar grande quantidade de instru- mentos, operações e portfólios.
  5. Cálculos muito rápidos. Desenhado para sua integração com negociação ele- trônica.
  6. Automatização da captura dos inputs necessários para avaliação e medição de riscos: preços, volatilidades, matrizes de correlações, betas, spreads de crédito, spreads de liquidez, perdas potenciais por falta de liquidez, entre outros. Estes inputs podem variar desde o mais genérico (volatilidades e spreads repre- sentativos por fatores de risco determinados como setor, país e rating) até espe- cíficos (volatilidade de cada ativo).

Arquitetura

Riskco Core é um conjunto de aplicações baseadas em tecnologia .NET que tra- balha com as camadas de Lógica de Negócio e de Dados, oferecendo uma inter- face de comunicação com a camada de apresentação através de Serviços Web e
.Net Remoting.

  1. Camada de Lógica de Negócio: Contém todos os componentes para imple- mentar a lógica de negócio, como as entradas de dados no sistema, consultas, cálculos, relatórios, entre outros.Existem vários tipos de componentes:
    • Serviços Web.
    • Objetos Remotos.
    • DLL, programadas em C++, este é o motor de cálculo.
    • Serviços Windows
    • Processos Batch
  2. Camada de Dados: Motor de base de dados MySql / Sql Server.